Всем привет.
Прежде всего, предупреждаю всех, кто скачал советник, описанный в этом посте (сама торговая система описана тут). На момент написания поста – советник скачан 11 раз.

Я не сумел донести несколько важных моментов. Сразу говорю, к Oxy никаких претензий не имею. Лишь опишу то, что не соответствует торговой системе. На примере событий, произошедших 12.07.2016. Для начала выложу результат стандартного тестера МТ4.

Результат: — 2,56% за неполных 8 месяцев 2016 года. Кстати, зеленый всплеск – результат Brexit’а. На другом запуске тестера по модели контрольных точек было где-то 6% просадки. На тиках не тестировал, ибо терминал обрабатывал их крайне медленно. Кто-то скажет – другие быстрее сливают. Соглашусь. Но в моем случае была череда ошибок. Первая ошибка – это фиксированный лот – когда один крупный Stop Loss по своему размеру был равен нескольким Take Profit, чего быть не должно. Но ради интереса посмотрел, что из этого получилось. Получилась просадка. Но как выяснилось, дело было не только в этом. Рассмотрим вышеупомянутый день 12.07.2016, а вернее его часть, продолжительностью 14 часов. Внимание на скриншот.

Специально беру таймфрейм 15 минут, чтобы было нагляднее. Если опираться на вышеупомянутую торговую систему, то сначала пробивается уровень 123.6, а затем активируется Stop Loss на отметке 100.0. Далее, уровень 123.6 снова взят (там, где длинная зеленая свеча берет свое начало), но теперь идет до уровня 161.8, где уже доходит до уровня Take Profit. В результате получается одна сделка с результатом -1%, другая сделка – с результатом +1,4%. Общий результат: +0,4%.Сделки две, не более. Но на одном тестировании там образовалось 2 Stop Loss, а на другом – вообще 1 Take Profit. Казалось бы, радоваться надо – в прибыль ушел. Но согласно алгоритму должен образоваться Take Profit (в свече, обведенной в белую рамку, и на которую указывает желтая стрела). Эта свеча с длинной тенью входит в состав уже другой формации, по которой торговли быть не должно. И там, между прочим, 3 Stop Loss образовалось. Я ведь почему в систему это условие добавил. Представьте, что человек, стоя на берегу водоема, одновременно бросает в него два камня, которые опять же одновременно падают в воду. Они образуют две волны, которые движутся навстречу друг другу. В месте встречи таких волн импульс не усиливается, а ослабевает. Вместе с тем, возникают непредвиденные колебания, которые трудно спрогнозировать. Этот пример и был взят за основу. Только вместо колебаний воды здесь имеет место движение цены.
Конечно, может это и лишнее на длинной дистанции. Но пока данное условие себя оправдывает в большинстве случаев.

Последний по порядку изложения, но не по степени важности пункт. Относительно открытия ордеров. Я называю это охотой на шпильки. Вот смотрите, идет цена до уровня 61.8 без остановки до отметки 50.0, где активируется Stop Loss. Затем цена откатывается назад и вновь активирует уровень 61.8, но уже с противоположной стороны. В большинстве случаев, при таком сценарии цена, скорее всего, дойдет до отметки 100, где уже принесет прибыль. Вот почему особое внимание уделяется спредам. Ибо они могут лишить части прибыли, если не будут учитываться в должной мере. Хотя у каждого из вас на это есть своя точка зрения, а я лишь излагаю свою версию.  

На этом свое сообщение считаю оконченным. Всем профита.